Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.09.2016, 22:20   #1
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 22,717
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

ЦБ оценил потери крупных банков при стрессовом сценарии в 3,4 трлн руб.


Стресс-тесты ЦБ показывают, что 12 крупнейших банков могут потерять в 2016 году свыше 3 трлн руб. при ценах на нефть ниже $25 за баррель. Впрочем, по оценкам регулятора, банковская система готова к таким ценам лучше, чем полгода назад

12 крупнейших российских банков в 2016 году рискуют потерять 3,4 трлн руб., если цены на нефть опустятся до $25 за баррель, ВВП упадет до 5,7%, а доллар подорожает до 88 руб. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Банка России, которые приводит МВФ в своем докладе от 23 сентября.

Падение цены на нефть до $25 заложено в один из двух сценариев стресс-тестов Центробанка. В случае реализации самого стрессового сценария (V-shape, характеризуется относительно сильным и быстрым падением ВВП с явно выраженным единичным провалом и последующим быстрым восстановлением до прежнего уровня)  — падения цен на нефть до $19 за баррель, сокращения ВВП на 7,8% и подорожания доллара до 100 руб. — сумма потерь увеличится до 3,75 трлн руб.

Суммы потерь включают потери от кредитных рисков (на них приходится большая часть), а также от биржевых рисков, рисков потери ликвидности, рисков изменения процентных ставок, дефицит капитала и другие показатели.

Ранее в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что проведенные на днях стресс-тесты банковской системы показали, что она выдержит цены на нефть в $25 за баррель лучше, чем полгода назад. «Мы буквально на днях провели промежуточное стресс-тестирование на цену на нефть $25 за баррель. Есть годовое, мы полугодовое провели. По нашим оценкам, будет некоторая недостаточность капитала, но она будет меньше, чем мы проводили стресс-тестирование полгода назад. Это значит, что устойчивость банковской системы восстанавливается», — говорила она.

Пресс-служба Центробанка в пятницу, 23 сентября, отказалась комментировать данные, изложенные в докладе МВФ.

Центробанк проводит комплексную оценку устойчивости банковского сектора по методологии, согласованной с миссией Международного валютного фонда и Всемирного банка с 2003 года.

Как поясняется в докладе МВФ, стресс-тесты делятся на две группы: подход «сверху вниз» (top-down), в рамках которого регулятор сам проводит расчеты по единой методологии, и подход «снизу-вверх» (bottom-up), в рамках которого банкам задаются сценарные условия, и они самостоятельно проводят расчеты и передают результаты в регулирующий орган.

В сентябре были проведены следующие тесты: «сверху вниз» (Центробанком и отдельно МВФ), «снизу-вверх» (12 крупнейшими банками), однофакторные тесты (Центробанком) и тест на ликвидность (Центробанком).

ЦБ протестировал все действующие банки (учитывалось состояние балансов 681 банка по состоянию на конец 2015 года) на базе макросценария, характеристики которого были определены на базе оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. МВФ тестировал 37 крупнейших банков.​

Три сценария

Тестирование исследовало возможное развитие ситуации в базовом сценарии и двух шоковых.

Базовый сценарий предусматривает в 2016 году падение ВВП на 1%, цену на нефть Brent в размере $43 за баррель, курс доллара на уровне 73 руб., инфляцию в 5,5%, краткосрочные в 8,5% и безработицу на уровне 6,4%. В рамках базового сценария банковский сектор столкнется с дефицитом капитала в 0,1% ВВП, который к 2020 году вырастет до 0,4% ВВП.

Наиболее стрессовый сценарий (V-shape) предусматривает кратковременное падение цен на нефть до $19, ВВП — на 7,8%, курс доллара в 100 руб., инфляцию в 15,8%, краткосрочные ставки в 17,7% и безработицу в 9,5%. Cогласно этому сценарию, по оценкам ЦБ, дефицит капитала банковского сектора вырастет с 2016 по 2020 год с 0,5% ВВП до 2,5% ВВП.

Менее стрессовый (L-shape)  — падение цен на нефть до $25 и их более медленное восстановление, ВВП — на 5,7%, курс доллара на уровне 88 руб., инфляцию в 13,3%, краткосрочные ставки в 15,2% и безработицу в 8,9%. По этому сценарию дефицит капитала вырастет за пять лет с 0,4% ВВП до 2,1%.

По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе в условиях стрессовых сценариев цена на нефть к 2020 году восстановится к $40 и $37 соответственно, а рост ВВП составит 1% — на 0,5 п.п. ниже показателя при базовом сценарии.

«Совокупный дефицит капитала в стрессовых сценариях нельзя назвать небольшим, но расходы на рекапитализацию управляемы благодаря небольшому размеру банковского сектора по отношению к ВВП, низкому госдолгу, высокому объему валютных резервов и разумной денежно-кредитной политике, считают аналитики МВФ», — отмечается в докладе МВФ.

Консервативный ЦБ

Тесты Центробанка оказались более консервативны, нежели собственные оценки 12 банков (bottom-up).

ЦБ ожидает, что банки в 2016 году потеряют от 1,69 трлн руб. (по базовому сценарию) до 3,43 трлн руб. (менее стрессовый сценарий) и 3,75 трлн руб. (самый стрессовый). Оценки банков оптимистичнее: 947 млрд руб., ​ 2,12 трлн руб. и 2,88 трлн руб. соответственно.

Согласно базовому сценарию, по оценкам банков, в 2016 году с необходимостью докапитализации столкнется всего один банк. По оценкам банков, ему потребуется 3 млрд руб., тогда как по оценкам ЦБ, он составит 65 млрд руб.

Согласно самому стрессовому сценарию, по оценкам банков, шесть банков будут испытывать дефицит капитала в 199 млрд руб., тогда как по оценкам ЦБ, семь банков будут испытывать дефицит в 522 млрд руб. — в 2,6 раза выше.

Согласно менее стрессовому, по оценкам банков, дефицит капитала будет у двух банков (70 млрд руб.), тогда как по оценкам ЦБ, его испытают семь банков (426 млрд руб.)  — в шесть раз выше. 

Let's block ads! (Why?)


Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, данная реклама будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2016 Kharkovforums

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Время генерации страницы 0.07015 секунды с 8 запросами